单因子利率期限结构模型参数的极大似然估计
及对中国银行间市场利率的实证分析
（02春博士研究生 潘冠中）
导言
利率期限结构模型的基本知识
文献综述
第一章 扩散利率模型的MLE
第一节 可直接使用MLE参数估计的模型
1． Merton模型
2． CIR模型
3． AG模型
第二节 近似MLE参数估计的模型
1． CKLS模型
2． Aït-Sahlia模型
第二章 带跳跃过程利率模型的MLE
Das模型
第三章 中国银行间市场利率的实证分析
第一节 中国利率市场化进程及银行间市场利率
第二节 用于单因子模型参数估计的最佳利率
第三节 扩散模型对中国银行间市场利率的实证分析
主要回答以下几个问题：
CKLS模型中扩散项的
中国利率过程的漂移项是否线性？
找出描述中国银行间市场利率的最优模型
第四节 带跳跃利率模型对中国银行间市场利率的实证分析
1． 检验利率数据是否带跳跃
2． 参数估计及假设检验
结论