利率市场化条件下我国商业银行的利率风险及其管理（提纲）
导论
一、问题的提出：（利率市场化 利率风险 利率风险管理）
以1970－1980年代为例，介绍利率风险产生的历史背景：布雷顿森林体系崩溃；金融自由化；金融创新；石油危机和通货膨胀；美国等国中央银行货币政策中介目标的转移。
二、利率风险及管理方面的理论文献综述
三、论文研究的意义和现实性
四、本文的主要观点、创新之处及不足之处
五、本文的方法论和主要框架
第一章 利率风险——利率市场化所面对的重大挑战
一、各国利率自由化的基本情况（美、日、韩及南锥体国家）
二、我国利率市场化进程（历史、现实与展望）
二、利率风险——利率市场化的必然产物
（以各国利率市场化前后利率波动的幅度和金融机构倒闭数量来说明）
三、利率风险的定义：（BIS、OTS、OCC、FRB等机构的定义分析）
四、银行利率风险的来源（或类型）：
1．制度性风险（管制时代）
2．转轨风险（市场化进程中）（利率水平上升、利率波动率增大）
3．固有风险（市场化后）（基差风险、收益曲线风险、重定价风险、选择权风险）
第二章 利率风险管理是应对利率市场化的有效手段
一、利率风险管理的历史演变
二、银行信用风险和利率风险的相关性分析
三、我国商业银行的利率风险管理
1．我国现行的利率体系和结构
2．我国利率风险的传导机制（对基准利率的选择、基准利率与市场利率的互动关系）
3．我国商业银行利率风险的现状
4．我国商业银行进行利率风险管理的原因分析
四、我国商业银行利率风险管理
1.利率风险管理的基础——利率风险衡量（测度）
2.利率风险管理的关键——利率预测
3.利率风险管理的重点——技术手段和金融衍生工具
4.利率风险管理的难点——选择权管理
5.利率风险管理的保障——风险监管
第三章 利率风险衡量——现代银行利率风险管理方法之一
一、账面价值法与市场价值法的比较
二、账面价值法：缺口模型
二、市场价值法：持续期模型、凸度模型
第四章 利率预测——现代银行利率风险管理方法之二
一、利率决定理论
（古典理论、流动性理论、借贷资金理论、IS-LM理论）
二、长期利率预测：利率期限结构
1．预期理论、流动性升水理论、市场分割理论
2．利率水平与经济增长（或者经济周期）高度相关性做实证研究
三、短期利率预测：
1．利率模型（单因素模型、多因素模型和时间依赖参数模型）
2．ARMA、ARCH、GARCH、模型比较分析（实证研究：选择一，美国数据：联邦基金利率/ 国债利率；选择二，中国数据：同业拆借利率/ 国债回购利率）
3．主成分分析
第五章 技术手段和金融衍生工具——现代银行利率风险管理方法之二
一、技术手段：
VaR、均值——方差、方差——协方差、Monte-Carlo模拟、历史数据分析、压力测试和极值试验等
二、金融衍生工具：
远期、期货、期权、互换等
第六章 隐含期权风险管理——现代银行利率风险管理方法之三
一、对利率风险传递的路径依赖研究
二、期权及期权定价模型（BS、美式期权模型、提前偿付举例）
三、经济主体的风险爱好和风险承受能力分析
（重点我国居民的风险回避态度和储蓄动机）
四、存款人的随时取款风险
五、借款人的提前偿付风险
六、隐含期权对银行净现值的影响
第七章 风险监管——现代银行利率风险管理方法之四
一、BIS对利率风险的监管（自律监管模式）
二、OTS对利率风险的监管（详细监管模式）
三、其他监管机构或中央银行对利率风险的监管
（以上三点介绍监管的主要内容、对商业银行的要求，并进行比较分析。）